Der Devisenmarkt ist der liquideste Finanzmarkt der Welt. Es gibt viele verschiedene Arten von Spielern auf dem Forex-Markt einschließlich große Investmentbank, Währungsspekulator, Zusammenarbeit, Regierung, Privathändler und so weiter. Das Marktverhalten ist sehr volatil, nicht linear und unvorhersehbar. Es gibt einige intelligente Investoren, die in der Lage sind, einige gewinnbringende Momente zu fangen, aber im Allgemeinen ist es sehr schwer, auf dem Markt rentabel zu sein. Die traditionellen technischen Indikatoren wie gleitender Durchschnitt, stochastischer Oszillator, MACD und etc spielten eine wichtige Rolle für die Investoren, um den Zustand des Marktes zu messen. Obwohl manche Leute zögern, an die technischen Indikatoren zu glauben, ist es auch wahr, dass sich die Händler auch hier sehr auf die Fundamentalanalyse verlassen können. Deshalb vereinen die rentablen Investoren oft technische Analysen mit fundamentaler Analyse sowie Neuigkeiten. Die technischen Indikatoren können an die Händler vor kurzem ansprechen, da viele Gewinner des Forex-Wettbewerbs tatsächlich ihre Handelsstrategie auf die technischen Indikatoren allein stützen. Die traditionellen technischen Indikatoren sind rückläufig und sie können den Marktschock effektiv verarbeiten. Der große Schock (oder verrauscht in der Zeitreihen-Terminologie) auf dem Markt erzeugt oft falsche Signale in den technischen Indikatoren. Wenn der Händler die Periode des gleitenden Durchschnitts erhöht, kann der gleitende Durchschnitt den Schock überwinden, aber er wird ernsthaft hinter den tatsächlichen Preisbewegungen zurückbleiben, wie in Abbildung 1 gezeigt. Aufgrund des Rückens wird der Händler den gewinnbringenden Einstiegspunkt verlassen. Wenn der Händler die Periode des gleitenden Durchschnitts verringert, wird der gleitende Durchschnitt weniger zurückbleiben, aber der gleitende Durchschnitt wird eine Menge falsches Signal erzeugen (Peitschenmuster), die den Händler verwechseln. Wir leben nicht mehr in den 1970er Jahren und es gab viele Versuche, die traditionellen technischen Indikatoren von intelligenten Mathematikern und Programmierern zu verbessern. Zum Beispiel, Hull gleitenden Durchschnitt, nicht lag gleitenden Durchschnitt, Schwerpunkt und viele andere kürzlich entwickelte gleitende durchschnittliche Techniken können Verzögerung und Schock effektiver behandeln als die traditionellen gleitenden Durchschnitt, wie in Abbildung 2 gezeigt. Mit der neuesten Signalverarbeitung und Zeitreihe Wissenschaft , Ist es möglich, noch schneller und glatter gleitender Durchschnitt zu produzieren als das, was in den letzten Märkten verfügbar ist. Die spektrale Nullpunkt-Trendanzeige ist das Produkt der neuesten angewandten Signalverarbeitung und Zeitreihenwissenschaft. Die Signalverarbeitungstechniken wie Fourier-Spektrumanalyse, Wavelet-Analyse, Singular-Spektrum-Analyse, empirische Moduszerlegung und so weiter sind nützliche Werkzeuge, um das wichtige zyklische Muster aus dem Forex-Markt zu extrahieren. Aus unserer Studie, die traditionellen technischen Indikatoren funktioniert nicht gut für den komplexen Forex-Markt als ihre Hauptberechnung basiert auf dem einfachen arithmetischen Mittelalgorithmus, der nicht wirksam ist, um die nicht lineare Dynamik des Forex-Marktes zu erfassen. Um diesen Fall zu vermeiden, verwendet der spektrale Null-Lag-Trend-Indikator die Rahmenarbeit der Wavelet-Analyse, um das signifikante zyklische Muster im Forex-Markt zu extrahieren. Das Verfahren wird durch die Ähnlichkeit und Unähnlichkeit zwischen verschiedenen Datenpunkten unter Verwendung der nächsten Nachbartechnik weiter verbessert, um eine glattere Kurve zu erzeugen. Daher kann der spektrale Null-Lag-Trend-Indikator die Fallstricke der anderen technischen Indikatoren vermeiden, die unter z. B. Verzögerung und Whipsaw-Effekten leiden. Die Wavelet-Analyse und Singular-Spektrum-Analyse sind leistungsstarke Technik für die Händler. Doch Wavelet-Analyse und Singular-Spektrum-Analyse hinterlässt eine schwierige Fragen an die durchschnittlichen Händler. Zum Beispiel muss der Trader die Frage beantworten, welche Komponente ist Signal und welche Komponente ist laut, bevor sie diese Techniken im realen Handel anwenden. Die Frage ist sogar schwierig für den erfahrenen Forscher in der Gegend und die Antwort ist oft umstritten. Die spektrale Null-Lag-Trend-Indikator lässt dem Händler keine so schwierige Frage. Aber es macht die ganze ernsthafte Berechnung und statistische Prüfung für den Händler im Hintergrund. Die Forex Trader müssen nur den Nutzen von dieser neuesten Wissenschaft zu genießen. Zusätzlich zum spektralen Null-Verzögerungs-Trend-Indikator wurde der spektrale Null-Lag-Oszillator entwickelt, um die verschiedenen Informationen für Händler zu liefern. Wenn der spektrale Null-Verzögerungs-Trend-Indikator die Richtung des Marktes liefert, liefert der spektrale Null-Lag-Oszillator die Maß für die Stärke des aktuellen Trends. Die spektrale Null-Lag-Oszillator-Messgeräte, wenn die Marktdynamik beschleunigt oder verlangsamt. Zum Beispiel, wenn der spektrale Null-Verzögerungs-Oszillator etwa den Extremwert 0 oder 100 erreicht, sagt er dem Händler, dass sich der Markt verlangsamt und die Richtung in naher Zukunft ändern kann. Der spektrale Null-Lag-Oszillator wie der spektrale Null-Lag-Trend-Indikator ist sehr ruhig auf dem Marktschock und im Allgemeinen rechnet es die neue Bewegung des Marktes im Voraus. Mit dem spektralen Null-Trend-Trend und Oszillator kann der Forex-Trader die volle Einsicht in den Marktzustand bekommen. Abschließend stellen wir die spektralen Null-Verzögerung Trend und Oszillator Indikatoren für Händler, die eine mögliche Chancen auf dem Forex-Markt. Der spektrale Null-Trend-Trend und die Oszillator-Indikatoren sind einzigartig und leistungsstark, aber nicht kugelsicher. Die richtige Verwendung der Indikatoren mit fundamentaler Analyse kann zu den profitabelsten Strategien führen. Mit diesen Indikatoren wird Ihre Belastung für die technische Analyse deutlich reduziert und Sie werden nicht oft auf die falschen Signale wie die Händler, die auf traditionelle technische Indikatoren vertrauen getestet werden. Moving Averages Stuff Motiviert per E-Mail von Robert B. Ich bekomme dies E-Mail fragen über den Hull Moving Average (HMA) und. Und du hast noch nie davon gehört. Äh Stimmt. In der Tat, wenn ich googeln, entdeckte ich viele gleitende Durchschnitte, die Id nie gehört, wie: Zero Lag Exponential Moving Average Wilder Moving Durchschnitt Least Square Moving Durchschnittlich Dreieck Umzug Durchschnittlich Adaptive Moving Durchschnitt Jurik Moving Average. Also, ich dachte, ich wüsste über gleitende Durchschnitte und. Havent hast du das vorher gemacht, wie hier und hier und hier und hier und. Ja, ja, aber das war, bevor ich von all diesen anderen gleitenden Durchschnitten wusste. In der Tat, die einzigen, mit denen ich spielte, waren diese, wo P 1. P 2 P n sind die letzten n Aktienkurse (P n sind die jüngsten). Einfacher Bewegungsdurchschnitt (SMA) (P 1 P 2 P n) K wobei K n Gewichteter Bewegungsdurchschnitt (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3 n P n) K wobei K (12. n) n (n1) 2 ist. Exponentieller Bewegungsdurchschnitt (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3) K K K o 945945 2 1 (1-945). Whoa Ive noch nie gesehen, dass EMA Formel vor. Ich habe immer was es war. Ja, das ist normalerweise anders geschrieben, aber ich wollte zeigen, dass diese drei ähnliche Rezepte haben. (Siehe das EMA-Zeug hier und hier.) Tatsächlich sehen sie alle so aus: Beachten Sie, dass, wenn alle Ps gleich sind, sagen wir, Po, dann ist der gleitende Durchschnitt gleich Po. Und das ist die Art und Weise, wie sich jeder sich selbst passende Durchschnitt verhalten sollte. Also, was ist am besten definieren am besten. Hier sind ein paar gleitende Durchschnitte, versuchen, eine Reihe von Aktienkursen, die in einer sinusförmigen Mode variieren verfolgen: Aktienkurse, die eine Sinuskurve folgen Wo haben Sie eine Aktie wie diese Aufmerksamkeit Beachten Sie, dass die häufig verwendeten gleitenden Durchschnitte (SMA, WMA Und EMA) erreichen ihr Maximum später als die Sinuskurve. Das ist lag und. Aber was ist mit dem HMA-Typ. Er sieht ziemlich gut aus Yeah, und das ist, worüber wir reden wollen. Tatsächlich. Und was ist das in HMA (6) und ich sehe etwas namens MMA (36) und. Die Geduld. Hull Moving Average Wir beginnen mit der Berechnung des 16-tägigen Weighted Moving Average (WMA) wie folgt: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n) K mit K 12. 16 136. Obwohl es schön ist Und smoooth, es hat eine Verzögerung größer als wed wie: Also schauen wir uns die 8-Tage-WMA an: Ich mag es ja, es folgt den Preisvariationen ganz schön. Aber theres mehr. Während WMA (8) auf neuere Preise schaut, hat es immer noch eine Verzögerung, also sehen wir, wie viel die WMA sich geändert hat, wenn sie von 8-tägig bis 16-Tage geht. Dieser Unterschied würde so aussehen: In gewissem Sinne gibt dieser Unterschied einen Hinweis darauf, wie sich WMA verändert. So fügen wir diese Änderung zu unserem früheren WMA (8) hinzu: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Warum nennen es MMA ich stottern Jedenfalls würde MMA (16) so aussehen: Kranke nimm es Geduld. es gibt mehr. Jetzt stellen wir die magische Umwandlung vor und bekommen. Ta-DUM Das ist Rumpf ja. Wie ich es verstehe Aber was ist das magische Ritual Nachdem wir eine Reihe von MMAs mit den 8-tägigen und 16-tägigen gewichteten gleitenden Durchschnitten erstellt haben, starren wir auf diese Sequenz von Zahlen. Dann berechnen wir die WMA in den letzten 4 Tagen. Das gibt den Hull Moving Average, dass Weve HMA genannt (4). Huh 16 Tage dann 8 Tage dann 4 Tage. Werfen Sie eine Münze, um zu sehen, wie viele. Sie wählen eine Anzahl von Tagen, wie n 16. Dann schauen Sie auf WMA (n) und WMA (n2) und berechnen MMA 2 WMA (n2) - WMA (n). (In unserem Beispiel, das ist 2 WMA (8) - WMA (16), dann berechnen Sie WMA (sqrt (n)) mit nur den letzten sqrt (n) Zahlen aus der MMA-Serie. (In unserem Beispiel, das kann berechnet werden Ein WMA (4), mit der MMA-Serie.) Und für diese lustige SINE-Chart Howd es tun Also wheres die Kalkulationstabelle Im immer noch daran arbeiten: MA-stuff. xls Es ist interessant zu sehen, wie die verschiedenen gleitenden Mittelwerte auf Spikes reagieren: Ist HMA wirklich ein gewichteter gleitender Durchschnitt Nun sehen wir: Wir haben: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n) 36 - (P 1 2 P 2 3 P (116) - (1136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10. 16 P 16 Aus sanitären Gründen schreibe das auch so: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16. Beachten Sie, dass alle Gewichte zu 1 addieren. Weiterhin ist wk 2 (136) - (1136) K für K 1, 2. 8 und wk - (1136) K Für K 9, 10. 16. Dann mache ich das magische Quadratwurzel-Ritual (wo sqrt (16) 4). Wir haben (erinnern daran, dass P 16 der jüngste Wert ist) HMA die 4-Tage-WMA der obigen MMAs (W & sub1; P & sub1; w & sub2; P & sub2; W 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1 w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0 w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 W 16 P 13) 10 (unter Hinweis darauf 1234 10). Huh P 0. P -1 Was. Die MMA (16) nutzt die letzten 16 Tage, zurück zum Preis wurden P 1 genannt. Wenn wir den 4-tägigen gewogenen Durchschnitt von ihnen thar MMAs berechnen, gut mit gestern s MMA (und das geht zurück 1 Tag vor P 1) und am Tag davor geht die MMA zurück zu 2 Tage vor P 1 und dem Tag Vor dem. Okay, so dass Sie nennen sie Preise P 0. P & sub1; & sub4; Du hast es. So eine 16-tägige HMA tatsächlich verwendet Info, die mehr als 16 Tage zurückgeht, richtig Sie haben es. Aber es gibt negative Gewichte für sie alte Preise Ist das legal Der Beweis ist in der. Ja ja. Der Beweis ist im Pudding. Also, was macht die Kalkulationstabelle So weit so sieht es so aus: (Klicken Sie auf das Bild zum Download.) Sie können eine SINE Serie oder eine RANDOM Serie von Aktienpreisen wählen. Für die letzteren, jedes Mal, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken Sie einen weiteren Satz von Preisen. Dann können Sie die Anzahl der Tage wählen: das ist unser n. (Zum Beispiel haben wir n 16 für unser Beispiel, oben verwendet.) Weiter, wenn Sie die SINE-Serie wählen, können Sie Spikes einführen und verschieben sie entlang der Tabelle. so was . Beachten Sie, dass wir n 16 und n 36 verwendet haben (im Bild der Tabellenkalkulation) Ursache n2 und sqrt (n) sind beide Integer. Wenn du etwas wie n 15 nimmst, verwendet das Kalkulationsblatt den INT eger Teil von n2 und sqrt (n), nämlich 7 und 3. Also ist der Hull Moving Average der beste Bestimmungsort am besten. Was ist mit dem Jurik-Durchschnitt, ich weiß nichts davon. Es proprietär und du musst bezahlen, um es zu benutzen. Allerdings können wir mit gleitenden Durchschnitten spielen. Ein weiterer beweglicher Durchschnitt Angenommen, dass anstelle des gewichteten beweglichen Durchschnittes (wo die Gewichte proportional zu 1, 2, 3. sind). Wir verwenden das magische Hull-Ritual mit dem Exponential Moving Average. Das heißt, wir betrachten: MAg 2 EMA (n2) - EMA (n) MAg Ja, das ist ein Mühelosigkeit, Wenn wir unsere Lieblingszahl von Tagen, wie n 16, auswählen und MAG (n, 945, k) 945 EMA (nk) - (1-945) EMA (n) berechnen. Wir können mit 945 und k spielen und sehen, was wir bekommen: Zum Beispiel, hier sind ein paar MAgs (wo hielten sich an 16 Tage, aber die Änderung der Werte von 945 und k): MAG (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) MAG (16) 1,5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) Beachten Sie, dass wir bei der Auswahl von k 3 nk 163 5.333, die wir auf einfach und einfach umstellen. Warum gehst du nicht mit Hulls Entscheidungen: 945 2 und k 2 Gute Idee. Ich bekomme das: MAG (16) 2 EMA (8) - EMA (16) Sieht aus wie das Diagramm mit 945 1.5 und k 3. Es tut, hat es nicht getan? Wieder evtl. Also, was ist mit dem quadratwurzeligen Ritual das ich als Übung habe. Für dich Okay, beim Spielen mit dem MAG Ding finde ich, dass Hulls k 2 ganz gut funktioniert. So gut bleiben, dass Allerdings bekommen wir oft einen ziemlich schönen Durchschnitt, wenn wir nur ein kleines Stück der Veränderung hinzufügen: EMA (n2) - EMA (n). In der Tat, gut fügen Sie nur einen Bruch 946 dieser Änderung. Das heißt: MAG (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Das heißt, wir wählen 946 0,5 oder vielleicht nur 946 0,25 oder was auch immer und verwenden: Zum Beispiel, wenn wir unsere Gaggle von gleitenden Durchschnitten vergleichen, wie sie eine STEP-Funktion verfolgen, erhalten wir diese, wo wir (nur für MAg) nur 946 12 von der Wechsel. Ja, aber was ist der beste Wert der Beta. Definieren Sie am besten: Beachten Sie, dass Beta 1 die Hull-Wahl ist. Außer mit EMAs anstelle von WMAs. Und du läßt das Quadratwurzelsache aus. Äh, ja. Ich habe es vergessen. Hinweis . Die Kalkulationstabelle ändert sich von Stunde zu Stunde. Es sieht derzeit so aus wie etwas zu spielen Mit mir habe ich eine Kalkulationstabelle, die so aussieht. Klicken Sie auf das Bild zum Download. Sie wählen eine Aktie und klicken Sie auf eine Schaltfläche und erhalten Sie einen jährlichen Wert der täglichen Preise. Sie wählen entweder HMA oder MAg, ändern die Anzahl der Tage und, für MAg, den Parameter, und sehen, wann man KAUFEN ro SELL. Wenn auf welchen Kriterien Wenn der gleitende Durchschnitt DOWN x von seinem Maximum in den letzten 2 Tagen ist, kaufst du. (In dem Beispiel, x 1.0) Wenn seine UP y aus seinem Minimum über die letzten 2 Tage, Sie SELL. (Im Beispiel y 1,5) können Sie die Werte von x und y ändern. Taugt es etwas. Diese Kriterien habe ich gesagt, es war etwas zu spielen. Theres diese andere Glättung Technik genannt Hodrick-Prescott Filter. Mit der Hilfe von Ron McEwan, ist es jetzt in dieser Kalkulationstabelle enthalten: Ist es irgendwie gut, mit ihm zu spielen. Youll bemerken, dass theres ein Parameter, den Sie in Zelle M3 ändern können. Und KAUFEN und SELL Signale. Zero-Lag Moving Average Indicator Sie erhalten Zugang zu allen Igorad Zeug. Die kommerzielle Version enthält pctfilter. Hier: s was Programmierer darüber sagen: Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Kannst du einen Link posten, wo die NonLagMA v7.1 gekauft werden kann Beitritt Aug 2006 Status: AKA DareDevil 527 Beiträge Aparsai. Ich freu mich, dass es dir gefällt. Ok, der Programmierer Kommentar Ich füge hier ist nicht einmal für nonlagma aber für ein anderes MA er gerade fertig Programmierung fand ich noch mehr voraus. Aber vielleicht ist es nur ich, der die nonlagma nicht eingerichtet hat. Ich denke, wir sollten diese Diskussion privater Herr behalten. PM ich, ich werde dir mehr erzählen. Ich habe mehr Trend nach Ideen, die ich nicht öffentlich teilen möchte. Oder melde dich bei meiner Seite an. Alle KNOWN Trendfolger sind nur willkommen. Klicken Sie auf meinen Avatar für den Link. Es enthält dich MuddBudha und MR. Trend. Ihr seid beide willkommen und ich lasse euch Jungs mir andere Trendfolger verweisen. Entschuldigung für den Rest. Bekannt, indem du etwas Interessantes schreibst. Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Was ich meinte, ist, dass ein gleitender Durchschnitt durch die Definition zu verzögern hat (da es sich um eine Quotenquote handelt). Kleine Tricks wie ExponentialWeightedHulletc etc etc können Verzögerung reduzieren. Es kann einfach nicht, dass es null, ohne dass es nur Preis selbst. Das ist es. Sein gerechtes, wenn Sie sagten, dass reduzierte-bewegende durchschnittliche Indikator mehr zu diesem Punkt sein würde. Ich kann Dich hören. Tut mir leid, wenn ich es nicht richtig auf den ersten Platz bekomme. Du hast recht. Diese sind nicht 100 Null-lag bewegte Durchschnitte. Allerdings ist dies, was theyre in Textbüchern genannt und das ist die Art und Weise, dass Entwickler von solchen Indikatoren nennen sie. Ich suchte einen solchen Indikator, so dass ich keine andere Wahl hatte, als ihn so zu nennen, wie es heißt. Dies ist wahrscheinlich die beste MA verwandte Indikator Ive jemals gesehen. Es ist genau wie eine Geld-Manking-Maschine. Ich versuche, eine EA zu bauen. Ich habe die Strategie manuell auf zwei Paaren AUDUSD und GBPUSD getestet und ich wurde von den Ergebnissen erstaunt. Könnten Sie mir mitteilen, wie ich die kommerzielle Version bekommen kann. Dieser Indikator könnte Tausende von Dollar oder sogar mehr gleich sein. Vielen Dank, Al Was redest du hier? Die kommerzielle Version oder die hier gepostet Danke für jeden Rat. Don Das Leben ist teuer, aber beinhaltet eine freie Reise um die Sonne.
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