Gewichtete Gleitende Durchschnitt Vorteile

Weighted Moving Averages: Die Grundlagen Im Laufe der Jahre haben Techniker zwei Probleme mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt gefunden. Das erste Problem liegt im Zeitrahmen des gleitenden Mittelwertes (MA). Die meisten technischen Analysten glauben, dass Preisaktion. Der Eröffnungs - oder Schlussbestandspreis, ist nicht genug, auf die für die ordnungsgemäße Vorhersage des Kaufs oder der Verkaufssignale der MAs Crossover-Aktion abzusehen ist. Um dieses Problem zu lösen, weisen die Analysten nunmehr die aktuellsten Preisdaten mit dem exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA) zu. (Erfahren Sie mehr bei der Erforschung der exponentiell gewogenen bewegten Durchschnitt.) Ein Beispiel Zum Beispiel, mit einem 10-Tage-MA, würde ein Analytiker den Schlusskurs des 10. Tages und multiplizieren diese Zahl um 10, der neunte Tag um neun, der achte Tag für acht und so weiter zum ersten der MA. Sobald die Summe bestimmt worden ist, würde der Analytiker dann die Zahl durch die Addition der Multiplikatoren teilen. Wenn Sie die Multiplikatoren des 10-Tage-MA-Beispiels hinzufügen, ist die Zahl 55. Dieser Indikator wird als linear gewichteter gleitender Durchschnitt bezeichnet. (Für verwandte Lesung, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand out.) Viele Techniker sind festgläubig in der exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitt (EMA). Dieser Indikator wurde in so vielen verschiedenen Weisen erklärt, dass er Studenten und Investoren gleichermaßen verwechselt. Vielleicht kommt die beste Erklärung von John J. Murphys Technische Analyse der Finanzmärkte, (veröffentlicht vom New York Institute of Finance, 1999): Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt adressiert beide Probleme, die mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt verbunden sind. Zuerst weist der exponentiell geglättete Durchschnitt den neueren Daten ein größeres Gewicht zu. Daher ist es ein gewichteter gleitender Durchschnitt. Aber während es den vergangenen Preisdaten eine geringere Bedeutung zuweist, enthält es in der Berechnung alle Daten im Leben des Instruments. Darüber hinaus ist der Benutzer in der Lage, die Gewichtung anpassen, um mehr oder weniger Gewicht auf die jüngsten Tage Preis, die zu einem Prozentsatz der vorherigen Tage Wert hinzugefügt wird. Die Summe der beiden Prozentwerte addiert sich zu 100. Beispielsweise könnte dem letzten Tagepreis ein Gewicht von 10 (.10) zugewiesen werden, der zu den vorherigen Tagen Gewicht von 90 (.90) hinzugefügt wird. Dies gibt den letzten Tag 10 der Gesamtgewichtung. Dies wäre das Äquivalent zu einem 20-Tage-Durchschnitt, indem man den letzten Tage Preis einen kleineren Wert von 5 (.05). Abbildung 1: Exponentiell geglättete Moving Average Die obige Grafik zeigt den Nasdaq Composite Index von der ersten Woche im August 2000 bis zum 1. Juni 2001. Wie Sie deutlich sehen können, ist die EMA, die in diesem Fall die Schlusskursdaten über einen Neun-Tage-Periode, hat definitive Verkaufssignale am 8. September (gekennzeichnet durch einen schwarzen Pfeil nach unten). Dies war der Tag, an dem der Index unter dem Niveau von 4.000 unterging. Der zweite schwarze Pfeil zeigt ein weiteres heruntergekommenes Bein, das die Techniker eigentlich erwarten. Die Nasdaq konnte nicht genug Volumen und Interesse von den Einzelhandelsanlegern erzeugen, um die 3.000 Mark zu brechen. Dann tauchte es wieder auf den Boden bei 1619.58 am 4. April. Der Aufwärtstrend vom 12. April ist durch einen Pfeil markiert. Hier schloss der Index um 1.961.46, und Techniker begannen, institutionelle Fondsmanager zu sehen, die anfangen, einige Schnäppchen wie Cisco, Microsoft und einige der energiebezogenen Fragen aufzuheben. (Lesen Sie unsere verwandten Artikel: Moving Average Envelopes: Raffinieren eines beliebten Trading-Tool und Moving Average Bounce.) Was sind die Vorteile der Verwendung von gewichteten Durchschnittswerten Gewichtete Durchschnitte werden oft verwendet, um Aktienportfolios zu bewerten. Definition des gewichteten Mittels Um einen gewichteten Durchschnitt zu bestimmen, müssen Sie jedem der Zahlen, die Sie durchschnittlich schreiben wollen, einen Wert zuordnen und dann den Wert mit den jeweiligen Zahlen multiplizieren. Fügen Sie die Summe aller dieser multiplizierten Werte hinzu und teilen Sie sie durch die Summe aller ursprünglichen Werte auf. Dies ergibt den gewichteten Durchschnitt, der die relative Bedeutung der einzelnen Nummern in Ihrer Stichprobe berücksichtigt. Smooth Out Fluctuations Der Hauptvorteil der gewichteten Durchschnittswerte für Aktien und Rechnungswesen ist, dass sie die Marktschwankungen glättet. Der normale Durchschnitt kann ein schlechter Indikator für Aktienstrends sein, der in kurzer Zeit große Schwankungen aufweisen kann. Der gewichtete Durchschnitt berücksichtigt diese Schwankungen in Bezug auf die Zeit, die sie zu einem bestimmten Preis ausgeben. Der gewichtete Durchschnitt spiegelt eine langfristigere und konsistente Bewertung einer Aktie wider. Konten für ungleiche Daten In Bevölkerungsstudien oder Volkszählungsdaten können bestimmte Segmente einer Population über oder über vertreten sein. Gewichtete Durchschnittswerte berücksichtigen die Portionen, die eine ungleiche Darstellung haben können, und sie machen ihnen Rechnung, indem sie das endgültige Produkt eine ausgewogenere und gleichberechtigte Auslegung der Daten widerspiegeln. Diese Art von Durchschnitt ist besonders nützlich bei Daten, die sich mit Demographie und Bevölkerungsgröße befassen. Angenommen, Gleiche Werte sind gleich Der Nutzen des gewichteten Durchschnittssystems ist, dass es davon ausgeht, dass gleiche Werte im Verhältnis gleich sind. Zum Beispiel könnte ein Lehrer das relative Alter ihrer ersten Grader bestimmen wollen. Sie weiß, dass alle Schüler 4, 5 oder 6 Jahre alt sind. Sie kann die Anzahl der Schüler in jeder Altersgruppe zählen und dann einen gewichteten Durchschnitt nehmen, um das Durchschnittsalter der Schüler zu bestimmen. Dies macht ihre Aufgabe einfach, weil sie davon ausgehen kann, dass alle Kinder, die fünf sind, gleichermaßen und gleichmäßig im letzten Durchschnitt berücksichtigt werden. Die Vorteile der gewichteten beweglichen durchschnittlichen technischen Analyse verwenden Aktiencharts und Indikatoren auf diesen Charts, um Aktienkurse vorherzusagen. Verwandte Artikel Bei der Erforschung von Investitionen ist einer der nützlichsten technischen Preisindikatoren der gewichtete gleitende Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt nimmt eine Reihe von früheren Schlusskursen, fügt sie zusammen und teilt sie durch die Anzahl der Tage in der angegebenen Zeitspanne. Das Ergebnis ist ein Trendindikator, der die allgemeine Preisrichtung ohne die extreme Volatilität zeigt, die Ihr Lesen verzerren kann. Ein gewichteter gleitender Durchschnitt ändert die Formel, um sie nützlicher zu machen. Durchgehende Mittelwerte decken einen bestimmten Zeitraum ab: 10, 20, 50, 100 oder 200 Tage. Sie erscheinen als eine einfache Linie, die mit der allgemeinen Richtung des Preises aufsteigt oder fällt. In einer gemeinsamen Technik der technischen Analyse werden kurz - und langfristig bewegte Durchschnitte einer Preisliste überlagert. Ein kurzfristiger gleitender Durchschnittsübergang über einen langfristig gleitenden Durchschnitt kann auf eine neue Preisentwicklung oder eine Richtungsänderung hindeuten. Viele Händler verwenden diese Crossover als Kauf - oder Verkaufssignal. Einfacher Umzugsdurchschnitt Ein einfacher gleitender Durchschnitt verleiht den in der Berechnung verwendeten Schlusskursen gleiches Gewicht. In einem 20-tägigen einfachen Durchschnitt wird dem Preis am ersten Tag die gleiche Bedeutung wie der Preis am Tag 20 zugewiesen. Die Preise werden addiert und die Anzahl wird durch die Anzahl der Tage in der Periode geteilt, um die Zahl zu erreichen, Die dann auf dem Preis-Diagramm dargestellt wird. Gewichtete Durchschnittswerte Ein gewichteter gleitender Durchschnitt verleiht den Schlusskursen einen Faktor, der sich auf die jüngsten Faktoren bezieht. Je jünger der Preis, desto mehr Gewicht hat er bei der Berechnung. So ist der gewichtete gleitende Durchschnitt ein genaueres Maß für die jüngsten Preisaktionen - Informationen, die für viele Händler nützlicher sind als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Trading Systems Viele Handelsplattformen ermöglichen es Ihnen, einen gewichteten gleitenden Durchschnitt anzupassen. Durch das Ändern des Gewichts, um die Bedeutung für die jüngsten Preise zu ändern, können Sie Ihr eigenes Handelssystem entwickeln. Es gibt keine magischen Formeln oder Systeme, die die Aktienkurse zuverlässig vorhersagen. Das nützlichste System ist eines, das Sie selbst entwickeln und das auf Ihre persönlichen Vorlieben, Aussichten auf Investitionen und Fähigkeiten zurückgreift.