Trading System Per Etf

Ein einfacher, erster Tag des Monats, Trading System für ETFs Okt. 22, 2010 5:01 AM Als ich für Hedgefonds handelte, würde ich ein Portfolio von diversifizierten Handelssystemen viel in der gleichen Weise zusammenstellen, dass ein gegenseitiges Fondsmanager könnte ein Portfolio von diversifizierten Aktien zusammenstellen. So könnte zum Beispiel ein Handelssystem, das nur am ersten Tag des Monats Aktien handelt, unkorreliert zu einem Handelssystem sein, das in und aus Anleihen handelt und in einem Handel das ganze Jahr hindet und einmal im Jahr umschaltet. Mein idealer Korb von Handelssystemen wäre Systeme, die selten auf dem Markt sind (also Im meistens in bar) und haben eine sehr geringe Volatilität. So, zum Beispiel, wenn Sie Daytrading eine Anleihe ETF, seine weniger wahrscheinlich werden Sie unten 20 an einem Tag, als wenn Sie kaufen oder kurzschließen ein Biotech-Lager wie Dendreon (NASDAQ: DNDN). Viele Dinge passieren am ersten Tag des Monats, die zu irrationalem Verhalten führen. Für eine Sache, bekommen viele Menschen Geld in ihre 401k Pläne und wenn sie fühlen sich flush als oft einige oder viel von diesem Geld wird in Aktienfonds zugewiesen. Mit anderen Worten, wenn die Leute im letzten Monat waren, sind sie eher, mehr Geld in Aktienfonds zu setzen. Das Gegenteil gilt für Rentenfonds. Die Leute mögen nicht zu viel Geld in niedrigen Volatilität Anleihen haben. Wenn also ihre Rentenfonds zu erfolgreich sind (d. H. Sie wachsen zu viel), neigen die Menschen dazu, aus Anleihen und Aktien zuzuteilen. Lets kombinieren diese beiden Ideen in eine Low-Stress-Handelsstrategie. Seine niedrige Belastung, weil wir werden Handel ETFs und nicht Aktien (Aktien können leicht nach oben oder unten 30 in einem Tag, während seine relativ selten, dass Aktien oder Anleihe ETFs bewegen sich so viel an einem Tag) und auch seine niedrige Belastung, weil Die unten diskutierte Strategie ist in bar 99 der Zeit (weil Sie nur potentiell am ersten Tag des Monats handeln). Schließlich ist seine geringe Belastung, weil die Regeln sehr einfach sind. Keine Raketenwissenschaft ist beteiligt. Keine Chaos-Theorie oder neuronale Netze. Wenn jemand jemals versucht, Ihnen eine Strategie zu verkaufen, die auf einem dieser basiert, dann laufen Sie so weit wie möglich in die entgegengesetzte Richtung. Trading-Systeme müssen intuitiv und einfach sein. Der erste Tag des Monats Strategie: Nun, mit zwei Kategorien von iShares ETFs arbeiten: WENN der letzte Tag des Monats ging für eine der oben genannten ETFs DANN für die ETF, die ging: Wenn die ETF wir handeln ist einer von Die Emerging ETFs kaufe dann am letzten Tag des Monats. Sage am Ende des Monats. Mit anderen Worten, Sie kaufen und halten für einen Tag. Wenn die ETF, die wir handeln, eine der Anleihe-ETFs dann SHORT am Ende des letzten Monats ist. COVER am Ende des ersten Tages des Monats. Das ist es. Sie sind auf dem Markt nur 1 Tag jeden Monat. Und einige Monate sind Sie überhaupt nicht auf dem Markt. In jedem Monat können Sie nur ein oder zwei der ETFs handeln, aber nicht alle von ihnen. Die Ergebnisse in den vergangenen 10 Jahren sind: Auf 279 Gesamtgeschäften gewannen 80 (222) Gewinne. Insgesamt lag die durchschnittliche Rendite pro Handel bei 0,54. 73 der langen Trades waren rentabel und 83 der Short Trades waren rentabel. Nicht so schlimm in einer Periode, in der die Marktindizes im gleichen Zeitraum alle negativ waren. Ich habe eine sehr einfache Simulation mit 33 des Eigenkapitals in einem Portfolio für jeden Handel. Seit 2001 sind hier die Ergebnisse: Die letzten 9 Jahre in Folge waren positiv, mit 2001 nur bescheiden negativ (0,51), zum Vergrößern klicken. Ein paar Dinge, die darauf hinweisen: A) Du bist nur auf dem Markt ein Tag des Monats. Ein diversifizierter Korb von Handelssystemen würde zusätzliche Systeme haben, die im Rest des Monats gut funktionieren. Wie es steht, gibt dieses System trotz sehr geringer Exposition einen Durchschnitt von 5 pro Jahr zurück. B) Wenn an einem bestimmten ersten Tag des Monats nur zwei der ETFs für Trades anrufen, dann können Sie diese Trades möglicherweise größer als in der oben genannten Simulation machen. Dies hätte die historischen Ergebnisse verbessert. Denken Sie daran, bei der Entwicklung einer Handelsstrategie, konzentrieren sich auf die folgenden Grundsätze: Halten Sie es einfach Machen Sie mehrere Mini-Trading-Systeme wie die oben, die meist unkorreliert miteinander sind. Halten Sie die Volatilität niedrig, indem Sie ETFs verwenden, wie die oben erwähnten iShares ETFs. Offenlegung. Keine Positionen Lesen Sie den ganzen ArtikelPremium Newsletters Ein Interview mit Jim Lowell, Redakteur von ETF Trader A. ETF Trader ist ein Service für Investoren, die das Investitionspotenzial von Exchange Traded Funds nutzen wollen. Es gibt über 150 ETFs. ETF Trader identifiziert die Best-Performance dieser ETFs. Sein MarketWatchs erster Service für ETF investiert. Q. Bevor wir weiter gehen, würden Sie erklären, was ein Exchange Traded Fund (ETF) ist A. Exchange-Traded Funds sind relativ neue Finanzinstrumente, die wie ein Investmentfonds arbeiten. Eine ETF ist eine Gruppe oder ein Korb von Aktien in einer Kategorie, wie ein ausgewählter Investmentfonds. Zum Beispiel gibt es ETFs in Technologie, Finanzdienstleistungen, Versorgungsunternehmen. Die Standard-Amp-Poors 500 zum Beispiel ist im Wesentlichen eine ETF. Q. Wie unterscheiden sich die ETFs von den Investmentfonds A. Der entscheidende Unterschied besteht darin, dass Anteile an ETFs wie Aktien gehandelt werden können. Sie können zu jeder Zeit während des Handelstages kaufen oder verkaufen, nur für eine Maklergebühr. ETF-Aktienkurse schwanken tagsüber, genau wie Aktien. Und du kannst ETFs kurz machen und alles tun, was du mit Aktien machen kannst. Q. Warum sind ETFs besser als im Besitz von Investmentfonds A. Meiner Meinung nach sind ETFs nur besser als Investmentfonds, sie sind deutlich besser. In erster Linie, wenn sie richtig verwaltet werden, können sie die Investmentfonds übertreffen. Aber ihre anderen Vorteile sind fast so wichtig. Zum Beispiel sind die Betriebskosten der ETF deutlich niedriger als die Betriebskosten des Investmentfonds. Ihre Steuerbelastung kann niedriger sein, weil ETFs Verteilungen sind in der Regel niedriger und natürlich haben Sie volle Flexibilität zu kaufen und zu verkaufen, wann immer Sie wollen. Außerdem gibt es keine Strafen für frühes Zurückziehen. Q. Zurück zu ETF Trader. Wie identifiziert man die leistungsstärksten ETFs A. Ive entwickelte eine Methode der technischen Analyse namens Lowell Technical Trading System, die identifiziert, welche ETFs in jeder Kategorie die anderen ETFs in dieser Kategorie übertreffen. Es beauftragt den Abonnenten, ihr Geld wöchentlich in die höchstmögliche ETF zu verlagern. Q. Wie funktioniert das Lowell Technical Trading System A. Sein voll von Mathematik angetrieben. Es analysiert die ETFs in jedem Marktsektor und bestimmt, welche ETF in jedem Sektor die anderen übertrifft. Es kommt zu seinen Ergebnissen völlig objektiv an. Es gibt keine fundamentale Analyse, keine subjektive Interpretation, keine Möglichkeit von emotionsorientierten Entscheidungen. Innerhalb jedes Sektors zählt das System die ETFs, basierend auf ihrem 7-Tage - und 50-Tage-Momentum. Das System wird gewichtet, um eine bestehende Position zu halten, bis eine andere ETF einen signifikanten Impulsvorteil entwickelt. Investoren sind nie in bar, wenn sie dem System genau folgen. Sie machen immer Dollars von Fonds zu Fonds. Q. So erzeugt es Kauf und Verkauf von Signalen A. Absolut. Sehr klar Kaufen und verkaufen Signale. Q. Aber nicht das System generieren Churning, wenn Investoren immer Dollars von Fonds zu Fonds A. Nein. Das ist genau das, warum das System wiegt aktuelle Betriebe über alles andere. Es macht das System konservativ. In der rückversuchten Geschichte des Systems beträgt die durchschnittliche Haltedauer etwa 3 Monate oder 4 Trades pro Position pro Jahr. Q. Ist das System grundsätzlich technische Analyse auf ETFs angewendet. Ja und nein. Ja, seine technische Analyse. Aber im Gegensatz zu traditionellen technischen Analyse, ist es einfach. Es beruht nicht auf Hunderten von Formeln und geometrischen Werkzeugen, um die Zukunft vorauszusagen. Q. Aber was, wenn ich dem System folge und einen Sektor vermisse, der wie eine Rakete A abhebt. Dieses System bleibt zu jeder Zeit voll in sechs Hauptsektoren investiert, so dass es sehr schwierig wäre, eine solche Gelegenheit zu verpassen. Plus, ETF Trader deckt die gesamte Uferpromenade von ETFs ab. Es gibt jetzt über 150, und neue werden immer hinzugefügt. Sie sind alle in unserer Datenbank. Q. Ist das System immer falsch A. In fast vier Jahren der Back-Testing ist dieses System konsequent vor der Benchmark, Standard-Verstärker Poors 500 Index geblieben. Das bedeutet nicht, dass es dort nicht länger dauern kann, aber langfristig erwarten wir, dass wir den Markt übertreffen. Q. Was passiert, wenn der Markt nach unten treibt. In diesem Fall empfiehlt das System, unser Geld in die Sektoren zu stellen, die dem Abwärtsdruck am besten widerstehen. Aber waren nie in bar. Meine Forschung zeigt, dass das Halten Ihres Geldes auf dem Markt zu jeder Zeit bezahlt sich besser auf lange Sicht, dass Sprung in und aus dem Markt. Q. Hat ETF Trader Modellportfolios beibehalten A. Ja. Theres ein Total Market Portfolio, ein Sector Portfolio und ein aggressives Trader Portfolio. Das Total Market Portfolio empfiehlt, in den leistungsstärksten diversifizierten Fonds in jeder der Large-, Mid - und Small-Cap-Kategorien zu investieren. Unser Sektor-Portfolio empfiehlt, Investoren in Kategorie-führenden ETFs in sechs inländischen und einen internationalen Sektor zu stellen. Das Aggressive Trader Portfolio ist ein konzentrierter Ansatz, der nur einen Fonds aus unserer ETF Watch List empfiehlt und etwa zweimal im Monat handelt. Unsere Gesamtmarkt - und Sektorportfolios sind breit diversifiziert, ohne dass kein größtes Marktsegment ausgeschlossen ist. Das aggressive Trader Portfolio kann zusammen mit den beiden anderen Portfolios genutzt werden, um ein dynamisch diversifiziertes, technisch gehandeltes Portfolio zu liefern. Q. Wie oft bekomme ich Probleme? Youll erhalten Sie Ihre wöchentliche Ausgabe nach Marktabschluss am Donnerstagabend. Wenn das System ausgelöste Buy - und Sell-Signale ausgelöst hat, empfehlen wir Ihnen, sie am nächsten Tag, Freitag bis zum Ende des Börsentages, auszuführen. Q. Wer sollte sich für die Unterzeichnung von A bewerben. Aktive Händler, die ihre eigenen Portfolios verwalten und die langfristig einen Leistungsvorteil suchen, werden mit ETF Trader am bequemsten sein. Viele wollen ihre steuerfreien Rentenfonds nutzen, um Kapitalertragsteuern zu vermeiden. Q. Ist es wahr, dass Sie von der berühmten Lowell Familie, die über die Mayflower kam und schloss den großen amerikanischen Dichter Robert Lowell A. Ja, ich bin. Aber das ist für ETFs und ETF Trader irrelevant. Q. Ist es wahr, dass du ein Dichter und Philosoph selbst bist. Ja, es ist wahr. Aber es gibt viel zu sagen für die Poesie des Profits. Q. Also sollten wir annehmen, du bist klug und talentiert. Ich bin ein bescheidener Kerl. Ich lasse die Zahlen für sich selbst sprechen. Spezielle Einführungsrate: Erstes Jahr (99) Stornieren Sie jederzeit während der Probe und Sie werden nicht in Rechnung gestellt. Bezahlte Abonnements werden automatisch verlängert. Spezielle Einführungsrate nur für das erste Jahr. Dies ist ein zeitlich begrenztes Angebot, das nur für Erstbesucher verfügbar ist. Umsatzsteuer kann gelten. ETF Trader unterliegt den Nutzungsbedingungen. Bitte lesen Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise und Haftungsausschlüsse, die in diesen Nutzungsbedingungen enthalten sind. Copyright-Exemplar 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutz und Cookie-Richtlinien. Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. MarketWatch Top StoriesStock und ETF Trading Systems TradersStudio kann Ihnen helfen, Aktien und ETF Handelssysteme zu bauen. Bausysteme sind nicht so komplex wie viele Leute denken. Es gibt einige allgemeine Richtlinien und Komponenten, die als Bausteine ​​für Ihre eigene Systementwicklung verwendet werden können. Einige Systeme haben historische Ergebnisse, die Rücklaufraten von 20 oder so pro Jahr erreichen. Während dies keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, zeigt es das Potenzial, qualitativ hochwertige Systeme zu entwerfen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir in einem unserer Tutorials Aktien - und ETF-Handelssysteme aufbauen können. Wir haben auch einen Blick auf die Verwendung von Intermarket-Analyse, um diese Arten von Systemen zu verbessern. Eines der großartigen Dinge über die Verwendung von ETFs ist, dass viele Indizes kurze ETFs haben, so dass wir einfach Gebrauchssignale auf den langen und kurzen Seiten des Systems verwenden können. Sie können ein Beispiel dafür in Trading DOW Tracking ETF8217s DIA und DOG sehen. Der größte Schlüssel zum Bau von Beständen und ETF-Handelssystemen ist Anpassungsfähigkeit. ETFs bieten einen hervorragenden Mechanismus zur Anpassung an die Marktbedingungen. Weil sie an der Börse gehandelt werden können, haben sie eine hohe Liquidität, aber da sie auf einen bestimmten Sektor ausgerichtet sind, bieten die ETFs die Ausfallsicherheit, die Standardaktien nicht können. Wenn man also die Anpassungsfähigkeit Ihrer Systeme an eine Vielzahl von Marktbedingungen betrachtet, sollten Sie die Prüfung auf ETFs prüfen. Es ist wichtig, Ihre Aktien - und ETF-Handelssysteme umfassend zu testen. Backtesting bedeutet, dass Sie Ihr entwickeltes System gegen historische Daten ausführen, um zu sehen, was seine Leistung gewesen wäre. Mit CSI-Daten kann TradersStudio zur Erforschung und Entwicklung von Handelsstrategien genutzt werden, die bei jedem Brokerage gehandelt werden können. Mit CSI-Daten können wir das TradersStudio-Bestandsformat verwenden, das dividenden - und split-angepaßte Daten korrekt zur Verfügung stellt. Dies ermöglicht es TradersStudio, die genauesten zurückversetzten Ergebnisse in der Branche zu liefern. Computerized Stock und ETF Trading Systems Today8217s 8 und 16 Core Computern bieten eine unglaubliche Menge an Leistung für die Gestaltung neuer Systeme. TradersStudio Turbo kann Trading-Signale auf unsere Berichte, damit Sie wissen, wann zu handeln und welche Trades zu machen. Es besteht keine Notwendigkeit, die Börse aktiv zu überwachen oder auf einem Computer zu halten. Laden Sie einfach TradersStudio hoch und Sie können Ihre Strategien gegen die neuesten CSI-Daten ausführen. Mit Turbo können Sie Strategien ausführen, die vor wenigen Jahren als zu rechnerisch teuer angesehen wurden, um auf allen, aber die schnellsten Maschinen zu laufen. Jetzt können diese Strategien auf Ihrem Laptop oder Desktop-Computer ausgeführt werden. Diese EDV-Systeme haben auch einen versteckten psychologischen Vorteil zu. Wenn man einem System folgt (und damit festhält), hilft es, Objektivität im Handel zu halten. Beispiel ETF Trading Systems Es gibt viele publizierte Aktien und ETF-Handelssysteme, die Ihnen helfen können, die grundlegenden Bausteine ​​des Handels zu lernen. Zum Beispiel zeigt ein Artikel über Yahoo Finance drei einfache Impuls-ETF-Handelsstrategien. Die drei Strategien, die aufgeführt werden, sind: Relative Schwäche Momentum Strategie Momentum Indikator 8211 Bullish Momentum RSI Strategie 8211 Neutral auf bullish Märkte Dies sind sicherlich nicht die einzigen Strategien, die ausgeführt werden können, noch sind wir sagen, diese sind rentabel. Allerdings ist das Verständnis der vielfältigen Indikatoren und Strategien, die verfügbar sind, notwendig, um robuste Systeme zu entwickeln, die sowohl kurz - als auch kurzfristig arbeiten. Geschichte ist wichtig Bei der Prüfung von Aktien und ETF-Strategien gegen Marktbedingungen sind historische Daten wichtig. Ebenso ist die Geschichte mit der Software wichtig, die Sie verwenden. TradersStudio gibt es schon seit 13 Jahren und wurde hauptsächlich von einem echten Trader, Murray Ruggiero, entworfen, der seit über 20 Jahren im Geschäft ist. Er hat sein Leben in der Handelswelt 8211 durch Stier - und Bärenmärkte gemacht. Murray kennt die Fallstricke, die Händler machen und was erfolgreiche Händler richtig machen, weil er alles gesehen hat. Dies bedeutet, dass, wenn you8217re suchen, um Ihre Strategien zu bauen, sollten Sie wissen, dass Sie TradersStudio vertrauen können, um Ihnen die Ressourcen und Genauigkeit in diesen Märkten erforderlich.